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ディオーネⅢ:BBプリュ・mode3

2005年1月に資金381万円で運用開始していたら、2117万円に。
年間平均の利益は145万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 36.0% 70.0% 38.0%
検証年月 用語 11年7ヶ月 0年5ヶ月 12年0ヶ月
勝率(月単位) 用語 80.0% 80.0% 80.0%
売買数 用語 6128回 237回 6365回
プロフィットファクター 用語 1.35 1.57 1.36
最大ドローダウン額 用語 80万円 34万円 80万円
トレード平均期間 用語 0.0日 0.1日 0.0日
勝率(トレード別単位) 用語 58.0% 64.0% 58.0%
ペイオフレシオ 用語 0.95 0.86 0.95
期待値 用語 2591円 / 0.1% 4685円 / 0.1% 2727円 / 0.1%

システム説明

ディオーネⅢ:BBプリュ・mode3:説明文

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
対象:中級者以上:
「ディオーネⅢ:BBプリュ・mode3」システム説明
-------------------------------------------------------------------------------
ストラテジー名称:ディオーネⅢ:BBプリュ・mode3」
■種別:シングルタスク ■スタイル:デイトレ・ショート、逆張り ■相場判定:下降
■特長:上昇後の反転下落を逆張りで狙ったストラテジーです。:詳細は以下。
■対象レベル:中級者以上・「信用取引」「売り禁」「板の仕組み」などが理解できる以上
◆販売価格 59,800円
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このストラテジーは、「デイトレ(日計り)信用売り」です。
このストラテジーは、逆張り・ストラテジーです。
このストラテジーは、局面対応の目的で、下降・ボックストレンド対応型です。


 上記の損益推移グラフを確認ください。2013年年末を境にして、グラフに変化が起こっています。
**信用売り/買いの「ストラテジー」の信頼性は2013年11月の空売り規制緩和以降劇的な変化があり、エッジの有効性を試されています。
**本来の、このストラテジーが有効に機能する期間は、2014年以降と考えています。
 
■特徴
  1:上昇から下降への転換するゾーン(株価位置)を定義しています。
  2:下降への転換ゾーンでの逆張りショートになります。
  3:信用取引を利用しています。レバレッジは2.0倍。
  4:勝率は65%前後で標準です。パフォーマンス(成果)は単独ストラテジーとして標準です。
  5:直近の月別勝敗は、高い勝率で推移しています。


  
  本ストラテジーは 「システムトレードの達人」で動作します。
  *「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」が対象にしている銘柄ファイル:「貸借銘柄」。

■サマリー:以下に、10年間サマリーを掲示しておきます。

以下は、「貸借銘柄」を使ったストラテジーのサマリーになります。
サマリー:「ディオーネⅢ:BBプリュ・mode3t」---「貸借銘柄」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
バックテスト期間: 2005/01/01~2016/07/26
 勝率: 61.04 %
 勝ち数: 3,470 回 負け数: 2,215 回 引き分け数: 195 回
 平均損益(円): 2,706 円  平均損益(率): 0.50 %
 平均利益(円): 17,708 円  平均利益(率): 3.31 %
 平均損失(円): -20,558 円  平均損失(率): -3.86 %
 合計損益(円): 15,909,450 円  合計損益(率): 2,933.76 %
 合計利益(円): 61,446,166 円  合計利益(率): 11,478.55 %
 合計損失(円): -45,536,716 円  合計損失(率): -8,544.79 %
 最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 21 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 938,500 円(2014/01/21)
 最大ドローダウン(時価ベース): 1,003,200 円(2014/01/09)
 PF: 1.349 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 0.02 日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以下は、参考としてご覧下さい
参考:
「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」---------- カブドットコム証券空売り銘柄 :
 ---------------------------------------------------------------------------
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/07/27
 勝率: 64.53 %
 勝ち数: 1,150 回 負け数: 632 回 引き分け数: 43 回
 平均損益(円): 5,475 円  平均損益(率): 0.96 %
 合計損益(円): 9,991,929 円  合計損益(率): 1,756.34 %
 最大連勝回数: 14 回 最大連敗回数: 6 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 666,100 円(2015/01/05)
 PF: 1.629 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 0.04 日
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■「売買ロジック」に関して
「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。
「売り禁」の回避や約定率アップのため、平均売買代金を2億円以上に設定してあります。売買代金を10億にすると約定率は上がりますが、サマリーは下がります。
この「ストラテジー」は「売り禁」などに引っかかります。また、時々ストップ高を踏んでパフォーマンスを傷つけます。空売りの特性ですので、全体の収益性(パフォーマンス)からの構成比率のバランスなので必要経費ととらえてください。
・デイトレなので、金利や手数料や逆日歩などは一切考慮しません。
・決済期間の”短期””長期”も、このストラテジーでは関係しません。


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クチコミ

おすすめ度 5.0 ★★★★★
システム購入者のクチコミ 
★★★★★
疑問点について、一つ一つ懇切丁寧に回答いただきました。また、その他のストラテジィについても質問させていたたきましたが、購入前にも関わらず、認識の相違が発生しそうな内容も包み隠さず開示いただきました。


よくある質問

購入後のサポートはありますか?
メールによるユーザー・サポートを行っておりますので、ご安心ください。
ストラテジーに関しての質問は、お気軽にご連絡ください。
なぜ中級者用なのですか?
「空売り」ストラテジーは、シグナルが出ても、「売り禁」が出て、注文すらできない場合があります。このよう様々な理由を理解している中級者が対象になります。 
このトレードシステムを利用するのに必要なものはなんですか?
まず、「システムトレードの達人」と空売り銘柄のCSVファイルが必要になります。
お買い上げの時、「カブドットコム証券空売り銘柄」と「貸借銘柄」のCSVファイルを同梱します。
あと、「データゲット社」から日々のデータを取得する必要があります。
1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか?株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
・株価(分割調整前)を100円以上に設定してあります。
・出来高は、平均売買代金を2億円以上に設定してありますので、不人気と小型株は排除されます。理由は、小型株がリスクが大きいというよりも、「売り禁」銘柄回避の理由です。
信用売りも行う投資法ですか?
そうです。そもそも、「信用売り(空売り)」のストラテジーです。
信用取引口座が必要ですか?
売り戦略ですので信用取引口座が必要となります。
空売りをするのは怖いのですが追証などになることはないでしょうか?
「デイトレ」型の「空売り」のストラテジーですから、追証が発生する可能性はありません。
カブドットコム証券の空売りできる銘柄が多いのは何故ですか?
カブドットコム証券証券の一般信用の空売り銘柄には、制度信用の「貸借銘柄」も一部含まれています。従って、デイトレ用の「空売り」リストは、
・「貸借銘柄」+「売り建て長期一般信用」+「売り建て短期一般信用」-重複銘柄の計算式になります。
なお、一般信用で売り建てできる銘柄を扱っている松井証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券などと取引している方は、各証券会社の空売り用銘柄リストを各自手配してください。
空売り銘柄の特徴は?
・「貸借銘柄」は、株不足の時、「逆日歩」が発生し、金利がかかります。
・「一般信用]の場合は、金利・手数料が制度信用より高めです。「逆日歩」はかかりません。
・制度信用、一般信用の銘柄リストは頻繁に入れ替わります。少なくとも半年に一度ぐらいに入れ替えを行ってください。
・一般信用の「空売り銘柄」は、証券会社独自での調達になるので、「貸借銘柄」より頻繁に「売り禁」が発生します。したがって、シグナルが発生しても、約定までに至らない率が、一般信用の方が多くなります
対象を中級者以上にした理由はなんですか?
・「システムトレード」の「スクリーニング」によって発生するシグナルは、全てが約定するわけではありません。その理由を理解して、なお「システムトレード」が有効な手法だと言うことを理解している方を中級者として対象にしています。
・「空売り」という性質上、株を借りてきて、「保有している」とみなして売るわけですが、銘柄により、保有株の多いのも少ないものも出てきます。「貸し株」が無ければ「売り禁」になります。
「売り禁」が発生する理由はなんですか?
・この、「貸し株」の在庫がなくなると、「空売り」はできなくなる理屈で、「売り禁」になります。
 1:値下がりの確率が高まると、「空売り」の注文が増加して「貸し株」の在庫がなくなり「売り禁」になる可能性が高まります。
 2:もともと、発行株数の少ない小型株・新興株は、売り人気が高まると、すぐ「売り禁」になります。
 3:「売り禁」にまでならなくても、少ない在庫数の「空売り」銘柄に注文が集中した場合、ある証券会社は抽選という方法をとっています。この場合、抽選はずれが多く、よしんば当選しても、指値が刺さるとは限りません
空売り「売り指値」が刺さりにくい理由と対策は?
 1:「空売り」の人気は、同じ価格に多くの板が並ぶ状況が起き、約定が難しくなります。
 2:例えれば、「ストップ安」と「低価格帯」でこの現象は多く見られます。

対策としては、シグナルが出たら、指値を他人より早めに注文しておくと有利になります
この戦略と類似する売買ルールを持つ別の戦略はありますか?
・ディオーネ:DShort
・ダルク:1:DShort

上の商品をお持ちの方には、今回提供する「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」への変更を推奨します。
これらの売買ルールのほうがパフォーマンスに優れているためです。

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総利益率 用語 :456.0%
平均年利 用語 :38.0%
検証年月 用語 :12年0ヶ月
勝率(月単位) 用語 :80.0%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :デイトレード
クチコミランク :★★★★★(5.0)
投資スタイル :売り
システム登録日 :2016/07/28
検証に利用したソフト システムトレードの達人

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発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。トレード歴12年、システムトレード歴3年。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。3年前リタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシステムトレードとの付き合いの空白時間がありましたので、実際は半分の6年ぐらいでしょうか。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

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