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マルチ:デュオⅢmode1

2014年1月に資金339万円で運用開始していたら、3256万円に。
年間平均の利益は778万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 253.0% 171.9% 229.4%
検証年月 用語 2年8ヶ月 1年1ヶ月 3年9ヶ月
勝率(月単位) 用語 100.0% 92.3% 97.8%
売買数 用語 1965回 733回 2698回
プロフィットファクター 用語 2.67 2.06 2.49
最大ドローダウン額 用語 39万円 74万円 74万円
トレード平均期間 用語 1.6日 1.7日 1.6日
勝率(トレード別単位) 用語 66.1% 66.8% 66.3%
ペイオフレシオ 用語 1.37 1.02 1.26
期待値 用語 11644円 / 0.3% 8616円 / 0.3% 10813円 / 0.3%

システム説明

システム説明:「マルチ:デュオⅢmode1」
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ストラテジー名称:マルチ:デュオⅢmode1
■種別:マルチタスク ■スタイル:ロング&ショート:複合 ■相場判定:上昇・下降
■特長:2本のストラテジーで構成:詳細は下記説明文
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
構成内容
 ◆「シータ:1.wstr」:順張り&逆張りロング:¥79800:登録済・販売中
 ◆「ディオーネⅢ:BBプリュmode3.wstr」:空売りショート:デイトレ:¥59800:登録済・販売中
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(2本合計 ¥139600)  ⇒  セット価格 ¥130000
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・このシステムは、株価分析&検証の「システムトレードの達人」用のストラテジーです。
・検証ソフト内・「ツール」の「マルチストラテジー・モード」で検証できます。
・このストラテジーは、「マルチ:デュオⅡmode2」の後継で、「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」を変更採用しています。
・・このストラテジーは、オペレーション・ストラテジーの位置づけになります。
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■オペレーション・ストラテジーについて
 ・このストラテジーは、複数のストラテジーを、運用のために組み合わせたもの。
 ・組み合わせのストラテジーの構成変更、優先順位、資金配分が変更可能です。
 ・直近の、当月・前月、3ヵ月、6カ月、1年間の機能を確認することが前提の「フォワードテストの目的を確認できれば”よし”とします。
 ・したがって、検証期間を「2年間+α」としています。
*それぞれのストラテジーについては、登録・販売中なので、そちらで確認ください。

 ■設計思想
・相場の主な局面、上昇、下降にそれぞれ機能することを目的にしました。
・「シータ:1」は主として上昇局面を、「「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」」は主として下降局面に機能します。
・異なる局面を補完するのでパフォーマンスが安定します。
・シグナルの空白を埋めるので、パフォーマンスが向上します。

 ■特色:

  ◇月別勝率
 *月別勝率は100.00%です(28ヶ月)。
 *パフォーマンスが安定しています。
  ・検証期間: 2014/01/01~2016/08/19
  ・検証月数:31ケ月
    >初動3カ月はトレンド判定のためトレードなし:実稼働28ヶ月
    >(当月8月は勝っていますが・途中のため除く)
  ・上記グラフでは、棒グラフ:上向き棒グラフが勝ち、下向き棒グラフが負け。
 月別では負けが少ない、安定したトレードになります。

  ◇年利
 ・年利が高いパフォーマンス・
 月別では負けがない、安定したトレードになります。
 *直近年間(2015/08~2016/07)損益額 7441122
 *直近年間(2015/08~2016/07)損益率 248.04%(=年間損益額÷初期資産)
  (・参考テラス方式損益率 216.56% 〔年間損益額÷(初期資産+最大DD)〕)

 ■マルチストラテジーの仕組み:
・「システムトレードの達人」の「マルチストラテジー」の検証のプロセスは、それぞれのストラテジーが独立型で、
 ①まず優先上位の「ストラテジー」がシグナル発生をスクリーニングし
 ②そこでシグナルが発生なしか、資産の一部しか使わず運用資産に余裕・残があれば
 ③次のストラテジーでスクリーニングをし、
 ④また残があれば、また次のストラテジーで・・という仕組みになっており、
 ⑤この仕組みで、シグナルの空白を埋めていくという構造になっています。

・「シグナルの空白を埋めていくという構造」は、決められた初期資産の枠内で、損益額を積み上げる構造に繋がります。


参考:2014/01/01~2016/08/19までのサマリー
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バックテスト期間: 2014/01/01~2016/08/19
 勝率: 72.27 %
 勝ち数: 1,337 回 負け数: 513 回 引き分け数: 125 回
 平均損益(円): 12,375 円  平均損益(率): 2.22 %
 合計損益(円): 24,439,692 円  合計損益(率): 4,390.37 %
 最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 5 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 436,800 円(2014/12/26)
 PF: 2.606 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.50 日
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 ・--- 初期資産300万円:カブドットコム証券の空売り銘柄使用
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 ■売買ロジック」に関して
・「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。
・各ストラテジーの優先順位と資金配分は、matrix表分析で設定してあります。
・ご自分の資金に合わせた、パラメーターの変更や改造は自由ですが、「ドル箱の価格帯」が外れないように、トレード一覧など検証で確認しながら行ってくださいい。

 ■注意事項:
1:)「売り禁」
・「マルチストラテジー」の中には「空売り・ストラテジー」も組み込んであります。
・「空売り・ストラテジー」は「売り禁」が頻繁に発生します。
2:)低価格帯
・ストラテジーの一部は低価格狙いで、買いの優先順位を「終値:昇順」にしています。
・その為、シグナルの発生は低価格帯が多く含まれます。
・指値取引の場合、高値や安値に触れば、実際成約しなくても、ソフトは全て成約したものと認識してしまいます。・これは、低価格帯に限ったものではありませんが、頻度としては低価格帯の方が多く起こります。あわせて、低価格帯は成約率も低くなります。
・このため、現実のトレードの成績と検証結果のサマリーの成績では差が生まれてきます。
・・以上をご了解ください


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よくある質問

このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか?
ストラテジー開発・検証ソフト「システムトレードの達人」が必要になります。
詳しくは本ページ右上にある検証に利用したソフト「システムトレードの達人」をご参照ください。
1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか?
サマリーは、初期資産は300万です。資金配分は定率で5銘柄に分散・運用します。
1銘柄あたり、5000円から600000まで。
・初期資産と資金配分は、ご自分の運用資金に合わせて設定してください。
株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
このマルチストラテジーは三つのシングルストラテジーによって構成されています。株価制限や出来高制限は各ストラテジーによって違ってきます。
1:「シータ:1」は、株価は10円以上。・平均売買代金(10日)が10.000.000円以上
2:「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」は、株価は100円以上、平均売買代金(10日)」が200.000.000円以上。
購入後のサポートはありますか?
このシステムのストラテジーの質問にはメールでフォローします。
「システムトレードの達人」への質問は、開発元のフェアトレードよりメール及び電話にてユーザー・サポートを行っております。
「データゲット」についての質問は、データゲット(社)にして下さい。連絡先はフェアトレードが案内してくれます。
パソコンについての質問は、各メーカーやマイクロソフトへ御願いします。
システムの安定性はどうですか?
異なる局面では、異なるストラテジーが機能する仕組みですから、上昇トレンドに強いストラテジーと、下降トレンドに強いストラテジーを組み合わせれば、それで”上昇”にも”下降”にも強くなり、パフォーマンスは安定します。
マルチストラテジーって何?
「ストラテジー」とは戦略です。「マルチストラテジー」はそんなストラテジーの複数運用を言います。異なる局面で機能する複数のストラテジーにより、下降でも上昇でも損益を積み上げます。複数のストラテジーが、シグナルの空白を埋めるのでパフォーマンスを上げることができます。
信用取引を行う投資法ですか?信用取引口座が必要ですか?
「ディオーネ」は売り戦略ですので信用取引口座が必要となります。
「シス達」の「マルチストラテジー」は、信用売りのストラテジーが組み込んでいると、他のストラテジーも信用取引の扱いになります。
ロング・ストラテジーを信用なしにするには、個別設定に戻り、信用:レバレッジを1倍に設定し直してください。
「空売り」の注意点は何ですか?
「空売り」は所有していない株を借りてきて売るという仕組みで、そのため中級以上の知識が必要になります。この仕組みから、いくつかの特徴が出てきますが、「システムトレード」としては成績を安定するために、下降相場に強い「空売り」は必須と考えられます。
・特色は、「売り禁」が発生すること、株を借りて「空売り」するので、借り賃が発生すること、逆日歩が発生することがあること、指値が刺さりぬくいこと、などです。
「売り指値」が刺さりにくい理由と対策は?
1:「空売り」の人気は、同じ価格に多くの板が並ぶ状況が起き、約定が難しくなります。
 2:例えれば、「ストップ安」と「低価格帯」でこの現象は多く見られます。
対策としては、指値を他人より早めに注文しておくと有利になります。
「売り禁」が発生する理由はなんですか?
「貸し株」の在庫がなくなると「空売り」はできなくなるので「売り禁」になります。
 1:値下がりの確率が高まると、「空売り」注文が増えて「貸し株」の在庫が少なくなり「売り禁」になる可能性が高まります。
 2:発行株数の少ない小型株・新興株は、売り人気が高まるとすぐ「売り禁」になります。
 3:少ない在庫数の「空売り」銘柄に注文が集中した場合、抽選という方法がありますが、抽選はずれが多く、当選しても、指値が刺さるとは限りません。
カブドットコム証券の空売りできる銘柄が多いのは何故ですか?
カブドットコム証券証券は、制度信用の「貸借銘柄」に加えて、一般信用からも「空売り」できる銘柄を追加しています。
 ・「貸借銘柄」+「売り建て長期一般信用」+「売り建て短期一般信用」
なお、一般信用で「売り建て」できる銘柄も扱っている証券会社は、
 松井証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券です。
 各証券会社で銘柄数が違うので、お確かめください。
空売りをするのは怖いのですが追証などになることはないでしょうか?
「デイトレ」型の「空売り」のストラテジーですから、追証が発生する可能性はありません。

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総利益率 用語 :859.9%
平均年利 用語 :229.4%
検証年月 用語 :3年9ヶ月
勝率(月単位) 用語 :97.8%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :一週間未満
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :買い売り両方
システム登録日 :2016/08/22
検証に利用したソフト システムトレードの達人

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発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。株式トレード歴20年ぐらい。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。2012年にリタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシ、ステムトレードとの付き合いの空白時間がありまして、実際に再開したのは2013年からになります。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

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