MA逆張り for イザナミ

2000年6月に資金644万円で運用開始していたら、2957万円に。
年間平均の利益は225万円でした。　算出方法はこちら

利益率グラフ

指標	システム 登録前	システム 登録後	全期間
平均年利	37.0%	17.0%	35.0%
検証年月	9年1ヶ月	1年2ヶ月	10年3ヶ月
勝率（月単位）	71.0%	75.0%	71.0%
売買数	793回	106回	899回
プロフィットファクター	1.65	1.27	1.60
最大ドローダウン額	142万円	97万円	142万円
最大ドローダウン率	22.0％	15.0％	22.0％
シャープレシオ	0.17	0.10	0.17
トレード平均期間	4.4日	3.6日	4.3日
勝率（トレード別単位）	57.0％	50.0％	56.0％
ペイオフレシオ	1.23	1.27	1.24

システム説明

参入条件に移動平均乖離率のみを用いたシンプルな買建て逆張りトレードシステムです。

シグナル数フィルターを使用してますので、
イザナミの最適分散投資にてフィルタ設定の[B]の計算期間を調整することで、
お好みのドローダウンに調整しながら利益を増やすことも可能です。

元手資金は500万円をベースとしてルールを作成しましたが、200万円からでも利益が出せます。

＜特徴＞
・年ベースで負け無し。
・最大ドローダウンが控えめ
・ドローダウンが小さいのに利益はかなり大きめ。

＜環境＞
・元手資金は500万円。
・単利運用です。(どんなに儲かっていても利益は投資資金に組み込まず、最大500万円で取引)
・STOP高/STOP安で取引ができない場合も考慮に入っています。

＜投資対象＞
投資対象は東証1部/東証2部/マザーズ/ヘラクレス/JASDAQです。
流動性の高い銘柄に投資するため、過去15日間に売買代金が1億円以下の日が存在する銘柄は省かれています。
また安定性の高い取引のため、株価が250円以下の銘柄は省かれています。

＜ロジック＞
イザナミの設定ファイルをそのままお渡しするので、自分なりの投資法に改良することが可能です。

＜利用方法＞
・夜19:00以降にイザナミを起動します。
・左から３つめの「銘柄リストの初期化ボタン」をクリックします。
・バックテストボタンを押して、ファイル＞バックテスト設定＞設定の読み込みで「MA_backtest.sim」を読み込みます。
・バックテストを行います。
・最適分散投資タブを押して右上の計算機のボタンを押し、最適分散投資ダイアログを開きます。
・右上のメニューからファイル＞設定の読み込みを選び、「MA_backtest.opt」を読み込みます。
・最適分散投資を行います。
・結果概要表示ダイアログの一番右にある「最終日シグナル」タブを選択し、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」を選びます
・リストの指示が「翌日始値で新規建て」となっている銘柄を指定株数、翌日の寄付き成行注文します。
・結果概要表示をダイアログの最終日シグナルタブを選択し、表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」を選びます
・リストに乗っている銘柄を翌日の寄付き成行で手仕舞いします。

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