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シータⅤ:Contrary2

2006年1月に資金375万円で運用開始していたら、1757万円に。
年間平均の利益は124万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 36.5% -3.3% 33.2%
検証年月 用語 10年2ヶ月 0年11ヶ月 11年1ヶ月
勝率(月単位) 用語 84.9% 0.0% 81.8%
売買数 用語 290回 7回 297回
プロフィットファクター 用語 5.72 0.49 5.35
最大ドローダウン額 用語 75万円 19万円 75万円
トレード平均期間 用語 7.5日 10.9日 7.6日
勝率(トレード別単位) 用語 80.0% 28.6% 78.8%
ペイオフレシオ 用語 1.43 1.22 1.44
期待値 用語 47974円 / 1.3% -16201円 / -0.4% 46450円 / 1.2%

システム説明

「シータⅤ:Contrary2」の説明

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ストラテジー名称:「 シータⅤ:Contrary2」
■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、逆張り ■相場判定:下落(暴落)
■特長:底打ちリバウンド、暴落対応
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このストラテジーは、"深め”の逆張り・ストラテジーです。
このストラテジーは、局面対応の目的で、暴落時対応型です。
このストラテジーは、暴落時以外は機能せず、取引機会かなり少なめです。
 
特徴
  1:暴落の定義は、このストラテジーの、買いルールで定義しています。
    -・世間で言う暴落より、やや広くしてあります。
  2:暴落の定義を狭くすると、勝率、ドローダウン、プロフィットファクターなどの効率は上がりますが、ストラテジーの機能する回数が減り、よくて年1,2回、出ないときは3年ぐらいストラテジーが機能するチャンスがなくなります。
  3:リーマンショックレベルの暴落は、回避する工夫をしています。
  4:信用取引を利用しています。レバレッジは1.8倍。
  5:暴落時のメンタル対策。
    ・・暴落の時は不安で精神衛生がよくありません。
    ・・暴落を利益に変えるツールは、システムトレーダーの必需品です。
  6:暴落は年に数度起こるか起こらないかなので、このストラテジーは普段は機能しません。
  7:「待ち期間」の長いこのストラテジーは、通年の良いパフォーマンスを出しません。
  8:このストラテジーは「マルチ:トリオ」ストラテジーで、構成・使用されています。
  
使い方
 1:シグナル発生頻度が少ないため、他のストラテジーと組み合わせて使う。
 2:暴落局面の時だけ使う。
 
サマリー
バックテスト期間: 2005/01/01~2016/03/02
 勝率: 80.34 %
 勝ち数: 233 回 負け数: 57 回 引き分け数: 2 回
 平均損益(円): 47,341 円  平均損益(率): 10.07 %
 平均利益(円): 72,138 円  平均利益(率): 15.40 %
 平均損失(円): -52,364 円  平均損失(率): -11.35 %
 合計損益(円): 13,823,464 円  合計損益(率): 2,941.86 %
 合計利益(円): 16,808,214 円  合計利益(率): 3,588.61 %
 合計損失(円): -2,984,750 円  合計損失(率): -646.75 %
 最大連勝回数: 29 回 最大連敗回数: 7 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 749,200 円(2006/02/21)
 最大ドローダウン(時価ベース): 1,134,832 円(2006/02/20)
 PF: 5.631 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 7.53 日

 ・暴落対応型なので取引回数が非常に少ない。暴落でない月は、取引なしが続きます。
 ・DDとPFが極端によい数字になります。利益拡大のために信用取引にしています。

暴落時と暴落以外との明確な差は、月別損益を算出すると歴然になります。
参考:月別損益とフォワードテストの2年間サマリー

年度 月別 月末 月累計資産 月別損益 6ケ月合計 3ケ月合計
2016 2月 2月29日 4699100 554700   利回り: 18.49%
2016 2月 2月29日 4699100 554700  1699100 929000
2016 1月 1月29日 4144400 374300
2015 12月 12月30日 3770100 0
2015 11月 11月30日 3770100 0
2015 10月 10月31日 3770100 -53400
2015 9月 9月30日 3823500 150700
2015 8月 8月31日 3672800 672800
2015 7月 7月31日 3000000 0
2015 6月 6月30日 3000000 0
2015 5月 5月31日 3000000 0
2015 4月 4月30日 3000000 0
2015 3月 3月31日 3000000 0   年間損益 1699100


フォワードテスト:2年間サマリー
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/02/29
 勝率: 88.89 %
 勝ち数: 24 回 負け数: 3 回 引き分け数: 0 回
 平均損益(円): 62,930 円  平均損益(率): 12.50 %
 合計損益(円): 1,699,100 円  合計損益(率): 337.49 %
 最大連勝回数: 9 回 最大連敗回数: 1 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 53,400 円(2015/10/05)
 PF: 18.445 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 6.81 日


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よくある質問

Ⅰ銘柄あたりの投資額はいくらですか?
資金内で、定率分配で5銘柄に分散投資します。最大で60万円(最低1万円)です。
買い指値にしてあるので計画投資でき、リスクもヘッジできます。
株価の低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
株価は50円以上、平均売買代金(10日)は3000000円以上に設定してあります。
株価や平均売買高が、極端に低いものには投資しませんのでご安心ください。
購入後のサポートはありますか?
ストラテジーの質問にはメールでフォローします。「システムトレードの達人」への質問は、開発元のフェアトレードよりメール及び電話にてユーザー・サポートを行っております。
このシステムトレードを利用するのに必要なものはなんですか?
本システムトレードを利用するには「システムトレードの達人」が必要となります。
併せて、データゲット(社)から毎日の株価取得が必要で、料金は別途掛かります。
信用取引を行う投資法ですか?
サマリーでは信用買い、単利で成績を出してあります。
レバレッジは1.8倍に設定してあります。現物買に切り替えも可能です。
日中は仕事で相場を見れないのですが使用できますか?
日中の値動きは本ストラテジーの売買では関係ありません。
  システムの流れ ・・・
  1:売買シグナルの株価取得を起動してdataget(社)からその日の相場(4本値)を取得します。
  2:売買シグナルの検索を起動してシグナルを出します。
  3:証券会社に接続して、シグナルに基づいた売買の発注を出します。
  株価取得の時間は、午後5時前後(17時前後)なので、そこから翌株市場が開くまでにこの作業を行えば、日中板を見る必要がありません。株価取得、シグナル検索、発注作業を併せて、およそ30分ぐらいと思います。
長所は何ですか?
いわゆる「暴落時}に対応して相場の底値で拾う戦略で、暴落時の底値からの反発は強く、勝率やプロフィットファクターなどが非常に高い戦略です。反面、暴落と言う性質上取引回数が少なく、相場が弱気一色の悲観的なときに仕掛ける方法なので、最初は勇気が必要です。

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総利益率 用語 :368.5%
平均年利 用語 :33.2%
検証年月 用語 :11年1ヶ月
勝率(月単位) 用語 :81.8%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :一週間以上
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :買い
システム登録日 :2016/02/19
検証に利用したソフト システムトレードの達人

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発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。トレード歴12年、システムトレード歴3年。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。3年前リタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシステムトレードとの付き合いの空白時間がありましたので、実際は半分の6年ぐらいでしょうか。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

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