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システムトレードのドローダウンを下げる方法

システムトレードのドローダウンを下げる方法

システムトレードの善し悪しの判断としては絶対に見逃してはいけない指標が「最大ドローダウン」です。 最大ドローダウンは低ければ低いほどよいです。 では最大ドローダウンを低くする方法はあるのでしょうか? まず、自身のシステムに損切り(ロスカット)を組み込んでください。損切り値の設定としてはシステムにも寄りますが、まず、リーマンショックやアメリカ同時多発テロの時のような大きなパニックが起きた際の値下げを食い止められる程度でよいでしょう。暴落時のマイナスが最大ドローダウンを高めているケースが非常に多いです。 株であれば株価の7~10%程度の損失で手仕舞い。日経225でいえば、500円以上下げるときは損切りを行う。というものです。まず損切りを設定するだけで最大ドローダウンは軽減できます。そして次は利喰い(テイクプロフィット)です。利益を小さく稼いでいきますので損失の補てんが早く行えることが理由にあります。

ドローダウンを下げる秘術!『PLフィルター』とは?

上記で最大ドローダウンは利喰い(TakeProfit)と損切り(LossCut)によって改善される可能性がある述べました。 タートル、ラリーなども自身のプログラムの中に組み込んでいると言われるドローダウンを下げる秘術があります。それはPLフィルターと呼ばれます。PLとは、ProfitとLossの頭文字です。 システムトレードで実際に投資を行っている方であれば肌で感じることがあると思いますが、「勝った次のトレードでは負けた」とか「勝ちが続いて利益がでたので、投資額を増やしたら負けの連続」という経験はありませんか?これは決してシステムトレードのマーフィーの法則ではありません。実際に海外のプロのシステムトレーダー達によって実運用されているシステムのいちロジックになります。彼らがPLフィルターを組み込む理由にドローダウンの低減があるからかもしれません。 それでは秘術と言われる「PLフィルター」とは何なのでしょう? それは、勝ちトレード(Profit)の次のトレードでは投資額を減らす(もしくは、投資しない)。 そして負けトレード(Loss)の次のトレードでは投資額を増やす(もしくは、投資をする)。 という条件のことです。このPLフィルターを用いることで最大ドローダウンが軽減することはしばしばあります。ぜひご自身のシステムトレード開発や実際の投資の中でこのProfit,Loss条件を追加して最大ドローダウンの変化を研究してみてください。 検証方法は、非常に簡単です。取引履歴をエクセルに表示します。そして利益が出た次の投資結果とマイナスだった次の投資結果を抽出してみれば簡単に分かります。ひとつ問題は検証は楽なのですが、自動売買などのシステムトレードに組み込むとなるとちょっと難解なプログラムになります。 ドローダウンとは? 資産のある期間における目減り率(額)のことです。 大ドローダウンとは? ドローダウンの中で最も目減りした率(額)のことで、資産曲線における最も深い谷だと考えれば分かりやすいです。 また、注意しておきたいのがドローダウンの算出のベースとなる資産曲線(利益曲線)が利益確定ベースの数値なのか含み損ベースでの数値なのかということです。利益確定ベースの算出だと塩漬けしているポジションのマイナス分は含んでいないので、含み損ベース算出よりも最大ドローダウンは低くなります。テラスでは、検証ソフトの機能上の問題もあり、どうしても利益確定ベースでのドローダウン算出となっています。ですが、含み損が大きくなるシステムかどうかを見極める方法があります。それは、「トレード平均期間」が短ければ含み損のボリュームは小さくなります。また、ナンピンをする投資法は避けてください。含み損が大きくドローダウンが頻繁に起こるシステムになります。 例えば、資産のピークが100万円に達し、 その後、負けを重ね30万円負けて、資産が70万円になり、 そこから再び右肩上がりに資産が増加していったとします。 この時の最大ドローダウンは30万円となります。 国内最大級の品揃えをすぐ見る