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ディオーネ4:BBP・m2

2014年1月に資金358万円で運用開始していたら、1426万円に。
年間平均の利益は272万円でした。  算出方法はこちら

利益率グラフ
日経平均株価  USDJPY  GBPJPY 
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指標 システム
登録前
システム
登録後
全期間
平均年利 用語 77.0% - 76.0%
検証年月 用語 3年10ヶ月 - 3年11ヶ月
勝率(月単位) 用語 83.0% - 83.0%
売買数 用語 3041回 - 3041回
プロフィットファクター 用語 1.58 - 1.58
最大ドローダウン額 用語 57万円 - 57万円
トレード平均期間 用語 0.0日 - 0.0日
勝率(トレード別単位) 用語 58.0% - 58.0%
ペイオフレシオ 用語 1.11 - 1.11
期待値 用語 3477円 / 0.1% - 3506円 / 0.1%

システム説明

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ディオーネ4:BBP・m2:説明文

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対象:中級者以上:
「ディオーネ4:BBP・m2」システム説明
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ストラテジー名称:ディオーネ4:BBP・m2
■種別:シングルタスク ■スタイル:デイトレ・ショート、逆張り ■相場判定:下降
■特長:上昇後の反転下落を逆張りで狙ったストラテジーです。:詳細は以下。
■対象レベル:中級者以上・「信用取引」「売り禁」「板の仕組み」などが理解できる以上
◆販売価格 79,800円
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このストラテジーは、「デイトレ(日計り)信用売り」です。
このストラテジーは、逆張り・ストラテジーです。
このストラテジーは、局面対応の目的で、下降・ボックストレンド対応型です。
このストラテジーは、「ディオーネⅢ:BBプリュmode3」の後継です。

◇:ショートのストラテジーの有効性について・
・過去に、リーマンショック以降の経済低迷の打破として、規制緩和が行われました。その一環として、2013年年末を境にして、規制緩和の結果の株式相場の活性化が起こります。特に信用売りの「ストラテジー」の信頼性は2013年11月の空売り規制緩和以降劇的な変化があり、エッジの有効性を試されています。
・ショートのストラテジーが有効に機能する期間は、2014年以降とします。
 
■特徴
  1:上昇から下降への転換するゾーン(株価位置)を定義しています。
  2:下降への転換ゾーンでの逆張りショート、強い上昇期には、ストラテジーは機能しません。
  3:信用取引を利用しています。レバレッジは2.0倍。
  4:勝率は60%強で標準です。パフォーマンス(成果)は単独ストラテジーとして標準です。
  5:直近の月別勝敗は、高い勝率で推移しています。

  
  本ストラテジーは 「システムトレードの達人」で動作します。
  *「ディオーネ4:BBP・m2・tm」が対象にしている銘柄ファイル:「貸借銘柄」。
  

■サマリー
サマリー:「ディオーネ4:BBP・m2・tm」---「貸借銘柄」
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バックテスト期間: 2014/01/01~2017/11/09
 勝率: 61.27 %
 勝ち数: 1,509 回 負け数: 954 回 引き分け数: 59 回
 平均損益(円): 3,818 円  平均損益(率): 0.71 %
 平均利益(円): 16,142 円  平均利益(率): 3.09 %
 平均損失(円): -15,440 円  平均損失(率): -3.02 %
 合計損益(円): 9,629,109 円  合計損益(率): 1,788.07 %
 合計利益(円): 24,358,921 円  合計利益(率): 4,665.63 %
 合計損失(円): -14,729,812 円  合計損失(率): -2,877.56 %
 最大連勝回数: 21 回 最大連敗回数: 8 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 410,100 円(2015/12/29)
 最大ドローダウン(時価ベース): 410,100 円(2015/12/29)
 PF: 1.654 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 0.02 日
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■「売買ロジック」に関して
「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。
「売り禁」の回避や約定率アップのため、平均売買代金を2億円以上に設定してあります。
この「ストラテジー」は「売り禁」などに引っかかります。また、時々ストップ高を踏んでパフォーマンスを傷つけます。空売りの特性ですので、全体の収益性(パフォーマンス)からの構成比率のバランスなので必要経費ととらえてください。
・デイトレなので、金利や手数料や逆日歩などは一切考慮しません。
・決済期間の”短期””長期”も、このストラテジーでは関係しません。


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よくある質問

空売り「売り指値」が刺さりにくい理由と対策は?
 1:「空売り」の人気は、同じ価格に多くの板が並ぶ状況が起き、約定が難しくなります。
 2:「ストップ安」と「低価格帯」でこの現象は多く見られます。
 ・対策としては、シグナルが出たら、指値を他人より早めに注文しておくと有利になります
「売り禁」が発生する理由はなんですか?
・「貸し株」の在庫がなくなると、「空売り」はできなくなる理屈で、「売り禁」になります。
 1:下降トレンドだと、「空売り」注文が増加して「貸し株」の在庫がなくなり「売り禁」になる可能性が高まります。
 2:発行株数の少ない小型株・新興株は、売り人気が高まると、すぐ「売り禁」になります。
 3:「売り禁」にならなくても、少ない在庫数の銘柄に注文が集中した場合、抽選という方法をとるところもあり、抽選はずれが多く、当選しても指値が刺さるとは限りません。
 
対象を中級者以上にした理由はなんですか?
・空売りのシグナルは、全てが約定するわけではありません。その理由を理解している方が中級者であり、その中級者を対象にしています。
カブドットコム証券の空売りできる銘柄が多いのは何故ですか?
・「空売りできる銘柄」は、貸借銘柄の他に、空売りできる一般信用銘柄を証券会社ごとに設定できます。
・一般信用で売り建てできる銘柄を扱っている松井証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券などと取引している方は、各証券会社の空売り用銘柄リストを各自手配してください。
・「一般信用]の場合は、金利・手数料が制度信用より高めです。「逆日歩」はかかりません。
・制度信用、一般信用の銘柄リストは入れ替わります。必要に応じて入れ替えを行ってください。
・一般信用の「空売り銘柄」は、より頻繁に「売り禁」が発生します。
空売りをするのは怖いのですが追証などになることはないでしょうか?
信用取引の場合は、保証金と評価額との関係から追従の可能性はあります。
信用売りも行う投資法ですか?
そうです。そもそも、「信用売り(空売り)」のストラテジーです。
売り戦略ですので信用取引口座が必要となります。
1銘柄あたりの投資額はいくらぐらいですか?株価が低い銘柄や出来高の少ない銘柄に投資しますか?
・株価(分割調整前)を100円以上に設定してあります。
・出来高は、平均売買代金を2億円以上に設定してありますので、不人気と小型株は排除されます。理由は、小型株がリスクが大きいというよりも、「売り禁」銘柄回避の理由です。
このトレードシステムを利用するのに必要なものはなんですか?
まず、「システムトレードの達人」と空売り銘柄のCSVファイルが必要になります。
お買い上げの時、「カブドットコム証券空売り銘柄」と「貸借銘柄」のCSVファイルを同梱します。
あと、「データゲット社」から日々のデータを取得する必要があります。
なぜ中級者用なのですか?
「空売り」ストラテジーは、シグナルが出ても、「売り禁」が出て、注文すらできない場合があります。このよう様々な理由を理解している中級者が対象になります
購入後のサポートはありますか?
メールによるユーザー・サポートを行っておりますので、ご安心ください。
ストラテジーに関しての質問は、お気軽にご連絡ください。

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総利益率 用語 :298.0%
平均年利 用語 :76.0%
検証年月 用語 :3年11ヶ月
勝率(月単位) 用語 :83.0%
投資対象 : 株式
トレード平均期間 :デイトレード
クチコミランク :☆☆☆☆☆(0.0)
投資スタイル :売り
システム登録日 :2017/11/12
検証に利用したソフト システムトレードの達人

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発行者 押田庄次郎

プロフィール

プロフィール
押田庄次郎

■プロフィール
1946年生まれ。長野県出身。株式トレード歴20年ぐらい。
百貨店バイヤーを経て、その後独立し会社運営。2012年にリタイヤしてから、本格的にシステムトレードのStrategy開発を始める。
趣味が日本中世の歴史の研究。遺跡、史跡を訪ね、そのブログも書いている。

■ご挨拶
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、2003年頃からになります。その後事業に没頭しシ、ステムトレードとの付き合いの空白時間がありまして、実際に再開したのは2013年からになります。今は「システムトレードの達人」でStrategyを開発しております。

■発想の基本と特色
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。

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